Una Estrategia de Breakout Tortugas-Style 09 de agosto 2015 GMT Deje de Expertos Forex Traders le enseñe a resultar rentable. Registrate en cursos de comercio en línea en FX Academia - Inscripción gratis! Por: DailyForex Algunos comerciantes prefieren utilizar puntos de ruptura para señalar sus entradas de tendencia, otros prefieren utilizar indicadores que simplemente muestran un fuerte impulso direccional. ¿Quién tiene razón, y que funciona mejor? Los comerciantes de la tortuga A principios de la década de 1980, el famoso comerciante Richard Dennis apostó a su pareja que él podría tomar reclutas y los convierten en comerciantes muy rentables, enseñándoles un sistema de comercio bastante simple. Para no hacer el cuento largo, él era de hecho capaz de reclutar a algunos novatos, les dan un sistema y de capital, y verlos hacer ganancias espectaculares en un período de unos pocos años. Durante mucho tiempo, había un montón de especulaciones sobre exactamente qué era esta estrategia comercial magníficamente rentable. Hace unos años, algunos de los originales y ldquo; Tortugas & rdquo; publicó las reglas de la estrategia que les fue dado. El sistema de comercio de la tortuga El corazón del sistema de gobierno entradas comercio era para el comercio una gama de instrumentos, entrando mucho tiempo cuando un precio hizo un día 55 de alto o corto en un 55 día de baja: brotes de canal Donchian. Stop loss era simplemente una función de la volatilidad, y se calcularon por los instrumentos Average True Range (ATR). Era un sistema de comercio de tendencia. En general se cree que este tipo de sistema de arranque no funciona bien ya, sobre todo en el mercado de divisas, donde los brotes de Forex muy a menudo se convierten en y ldquo; falsos-outs & rdquo ;. Sin embargo, me ha sorprendido de encontrar desde mi propia investigación que el comercio de estilo tortugas en realidad puede funcionar muy bien en el mercado de divisas, en comparación con los sistemas de entrada más complejas que involucran indicadores, la hora del día, etc. Tortugas Estilo Trading en Forex Como las tortugas negoció una amplia gama de mercados, se podría pensar que una parte clave de la aplicación con éxito sus métodos en el mercado de divisas sería al comercio todos los pares de divisas por igual. De hecho, la investigación muestra que el dólar es el principal motor del mercado de divisas, y que los pares de divisas USD tienen una fuerte propensión a la tendencia. Esto bien podría cambiar en el futuro si el dólar pierde su papel como moneda mundial primaria, pero por ahora es que es cierto. Después de los USD, el euro es la siguiente moneda más fuerte de tendencias. Así que es una buena idea sólo para aplicar esta estrategia de negociación a los pares de divisas USD. The Turtles utiliza 55 días y ocasionalmente 20 brotes día. Este período es demasiado corto plazo para el mercado moderno de la divisa. Desde 2008, un período de 70 días correspondiente a 3 meses ha sido un gran indicador de tendencia, y también funcionado bien antes de esa fecha en la primera parte de la era moderna de la divisa. Un giro final se puede añadir para mejorar el rendimiento. Los precios de entrada para cada par de divisas se pueden calcular al final de cada día y las órdenes de ingreso establecidos en consecuencia. La pérdida de la parada también se calcula en función de la gama verdadera media. Sin embargo, si el precio está por debajo o cae por debajo del precio de stop loss antes se dispara el precio de la entrada, hay comercio se debe tomar. Este mecanismo evita que los oficios que se introducen en los que es probable que el precio se encontrará agotado muy pronto después de que ocurre la ruptura. Reglas Estrategia Introduzca larga cuando el precio rompe el precio más alto de los últimos 70 días o corto cuando se rompe la baja de los últimos 70 días, siempre que el precio de stop loss no es incumplida antes de la entrada. La pérdida de la parada puede basarse en 0,5, 1 o 2 unidades de la media verdadera gama 20 días. Un tamaño de la operación consistente en dinero en efectivo se debe utilizar, y lo ideal es que se mantenga pequeña, a no más de 0,25% del capital por 2 veces ATR. Comercio sólo los principales pares de USD y divisas de materias primas emparejados con USD. Un filtro de análisis fundamental puede ser utilizada para mejorar la selección de comercio. Una variedad de métodos se puede utilizar para determinar las salidas comerciales. Resultados de la prueba Vuelta Una prueba de nuevo se llevó a cabo durante el período comprendido entre abril de 2001 y terminó en junio de 2015, que es un período bastante largo. La esperanza media por operación se muestra por cada par de divisas y en total en la siguiente tabla, usando tamaños de stop loss de 0,5, 1, y 2 unidades de la media verdadera gama 20 días, y varios objetivos de beneficios basados en la recompensa relación a arriesgar. Los diferenciales, comisiones, deslizamientos y la financiación durante la noche no se tienen en cuenta los resultados. Es obvio que ésta es una estrategia robusta y rentable en el tiempo, especialmente a la recompensa más alta para los cocientes de riesgos. Hubo, por supuesto, casi el doble de las operaciones desencadenadas por 1 y 2 ATR que los que había durante 0,5 ATR, pero, curiosamente, tenga en cuenta la forma en que había poca diferencia en las expectativas medias positivas por el comercio entre los niveles de stop loss. Una buena solución podría ser utilizar los informes técnicos anuales más altas donde los oficios ATR inferiores no se activan. Una última palabra de advertencia: al igual que todas las estrategias mecánicas, hubo períodos de severa draw-down, con aproximadamente 3.000 comercios para las de 1 y 2 estrategias de ATR durante el período de 14 años, y aproximadamente la mitad de ese número para la estrategia 0.5 ATR. Para dar un ejemplo, los de pico a valle retiradas de fondos máximos con salidas en una recompensa al riesgo de 2 unidades fueron los siguientes: 0.5 ATR: 34 unidades 1 ATR: 98 unidades 2 ATR: 130 unidades Esto es algo a tener en cuenta al planificar su estrategia de gestión de dinero, si usted adopta este tipo de método de negociación tendencia. Curvas de renta variable de prueba Volver Todos están en una recompensa a arriesgar objetivo tasa de beneficios de 2 unidades.
No comments:
Post a Comment