Cómo Diseñar Quant Estrategias De Trading Con R

Cómo diseñar Quant Estrategias de Trading con R? Cómo diseñar Quant Estrategias de Trading con R? Este blog cubre brevemente el concepto de estrategia de back-testing usando R. Antes de la vivienda en las jergas comerciales utilizando R vamos a pasar algún tiempo entender lo que R es. R es un código abierto. Hay más de 4.000 añadir paquetes, 18000 miembros, además del grupo de LinkedIn y cerca de 80 grupos R Meetup existente en la actualidad. Es una herramienta perfecta para el análisis estadístico especialmente para el análisis de datos. La configuración concisa de Comprehensive R Archive Red sabe como CRAN le proporciona la lista de paquetes junto con la instalación base requerida. Hay gran cantidad de paquetes disponibles dependiendo del análisis que hay que hacer. Para implementar la estrategia comercial, vamos a utilizar el paquete llamado quantstrat. Cuatro Pasos del Proceso de cualquier estrategia básica de Trading La formación de hipótesis Pruebas Refinación Producción Nuestra hipótesis se formula como "mercado es reversión a la media". Reversión a la media es una teoría que sugiere que los precios finalmente se mueven de nuevo a su valor medio. El segundo paso consiste en probar la hipótesis de que formulamos una estrategia en nuestros indicadores de hipótesis y de cómputo, señales y parámetros de rendimiento. La fase de prueba se puede dividir en tres etapas, obteniendo los datos, escribiendo la estrategia y el análisis de la salida. En este ejemplo consideramos NIFTY-Abejas. Se trata de un fondo cotizado de cambio administrado por Goldman Sachs. NSE tiene un enorme volumen para el instrumento, por lo tanto consideramos esto. La imagen de abajo muestra el precio de baja Primer Alta Abierto de la misma. Trazamos la banda Bollinger de la cotización de cierre. Hemos creado un nivel de umbral para comparar las fluctuaciones en el precio. Si el precio aumenta / disminuye actualizamos la columna umbral. El precio de cierre se compara con la banda superior y con la banda inferior. Cuando se cruza la banda superior, es una señal para vender. Del mismo modo, cuando se cruza la banda inferior, es una señal para vender. La sección de codificación se puede resumir como sigue: - Adición de indicadores Adición de señales Adición de reglas Una vista de helicóptero hacia la salida de la estrategia se da en el diagrama de abajo. Por lo tanto nuestra hipótesis de que el mercado es reversión a la media es compatible. Dado que se trata de back-testing tenemos espacio para refinar los parámetros de negociación que podrían mejorar nuestros rendimientos promedio y los beneficios obtenidos. Esto se puede hacer mediante el establecimiento de diferentes niveles de umbral, las normas de entrada más estrictos, detener la pérdida etc. Se podría elegir más datos de back-testing, utilice el enfoque Bayseian para el umbral establecido, tener en cuenta la volatilidad. Una vez que se tiene la certeza acerca de la estrategia comercial respaldado por los resultados de back-testing que podría entrar en operación en vivo. Entorno de producción es un gran tema en sí mismo y que está fuera de alcance en el contexto del artículo. Para explicar en pocas palabras esto implicaría escribir la estrategia en una plataforma de negociación. Vídeo Webinar Una vez que hayas aprendido lo básico de diseño de una estrategia de negociación quant usando R, puede echar un vistazo a un ejemplo de estrategia de negociación codificado en R y también aprender sobre cómo empezar con el paquete quantmod en R. También puedes echar un vistazo a nuestra interactivo a su propio ritmo de 10 horas de duración datacamp supuesto Modelo una estrategia de negociación cuantitativa en I